Strategi Range Trading Forex
Strategi Range Trading Forex
Dalam artikel ini saya akan menunjukkan apakah benar mengatakan bahwa pasar Forex “range” pada sebagian besar waktu, dan jika ini ternyata benar, apakah ada cara sederhana untuk mengeksploitasi fenomena ini secara menguntungkan dengan strategi trading forex, yang mana juga bermanfaat.
Trading Trend atau Trading Range?
Tidak semua klise dalam Forex selalu benar, tetapi kalimat lama yang mengatakan bahwa pasar Forex berkisar sekitar 80% dari waktu dan trend hanya selama 20% sisanya. “Ranging” berarti sebagian besar bergerak mundur dan maju antara tingkat harga yang sama. “Trending” berarti pergerakan harga yang berkelanjutan dalam satu arah utama.
Saya bisa “membuktikan” ini – sebanyak Anda bisa membuktikan apa pun menggunakan data pasar historis – dengan melakukan back test sederhana pada empat pasangan mata uang utama, menggunakan strategi trading yang sangat sederhana, dan membagikan hasilnya kepada Anda di sini.
Katakanlah setelah setiap hari ketika harga naik, kita menjual pasangan itu. Juga, setelah setiap hari dimana harga turun, kita membeli pasangan itu. Posisi ditutup setelah dibuka selama satu hari. Karena kita hanya mencoba menggunakan tes ini untuk membuktikan suatu poin, dan tidak membangun strategi trading yang lengkap, kita tidak akan khawatir tentang biaya trading untuk saat ini. Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih sederhana dari itu!
Jika pasar “range” sebagian besar waktu, strategi perdagangan Forex ini akan menghasilkan pengembalian yang cukup stabil dan positif.
Baca juga: Strategi Trading Momentum ‘Terbaik’
Hasil Back Test Range Trade
Berikut adalah hasil yang akan dicapai oleh masing-masing empat pasangan Forex utama sejak awal tahun 2000, tanpa memperhitungkan biaya trading:
Grafik di atas menunjukkan hasil yang sangat jelas: secara teoritis menguntungkan untuk setiap pasangan kecuali GBP/USD. Perhatikan juga bahwa kurva ke atas untuk tiga pasangan lainnya miring ke atas dengan cukup mulus. Ketika strategi trading melakukan ini, itu pertanda baik, karena itu berarti bahwa strategi pengelolaan uang yang majemuk dan agresif dapat digunakan untuk memaksimalkan profit.
Hasil rinci ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Di permukaan, ini adalah hasil yang cukup bagus untuk strategi trading apa pun. Rata-rata return tahunan sekitar 16% dan terkait manajemen risiko, drawdown maksimum yang dialami sejak tahun 2000 kurang dari lima kali lipatnya.
Namun, ada masalah besar saat mencoba menerapkan strategi range trading ini: biaya semua trading. Bahkan dengan broker Forex ritel yang sangat baik, spread dan/atau komisi yang dibebankan pada empat trading yang dilakukan setiap hari dengan harga modern akan menghapus sekitar sepertiga dari return harian rata-rata dari EUR/USD, lebih dari setengah dari USD/CHF , hanya di bawah setengah dari USD/JPY, dan membuat hasil negatif dari GBP/USD sekitar empat kali lebih besar.
Dalam beberapa hal, tidak ada artinya juga menerapkan spread modern terhadap hasil historis sejak tahun 2000. Faktanya, jika Anda menerapkan spread ritel historis dan biaya akses ke pasar sejak tahun 2000, saya yakin itu akan menghapus semua profit. Jangan pikirkan bank-bank besar yang berdagang tanpa spread atau biaya: lihat berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan hanya dengan memudarnya pergerakan setiap hari!
Kita memiliki konsep yang kuat di sini: pasar Forex dengan jelas “range”. Adakah strategi kuat yang dapat kita gunakan untuk mengeksploitasi ini dalam jangka panjang dengan manajemen risiko yang baik yang tidak menderita secara berlebihan dari biaya trading terkait?
Menuju Strategi Range-Trading Simple yang Lebih Baik
Saat mencari filter, mari pertimbangkan konsepnya. Ranging market berarti pasar yang tidak lepas dari harga rata-rata untuk waktu yang lama. Faktanya, masuk akal bahwa semakin jauh dan lebih cepat harga bergerak menjauh dari moving average-nya, semakin besar dan cepat keuntungan yang dihasilkan dalam memudarkan pergerakan tersebut.
Bagaimana jika alih-alih mencoba melakukan sesuatu yang kompleks dengan Bollinger bands atau moving averages, kita hanya trading pergerakan harian yang lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan? Ini akan menghasilkan lebih sedikit trade, tetapi akan mengurangi biaya trading, dan mungkin membuat keuntungan lebih besar tetapi juga lebih mungkin.
Akan lebih masuk akal untuk menggunakan ukuran volatilitas rata-rata. Misalnya, trading terhadap pergerakan harian yang lebih besar dari average true range (ATR) dua puluh hari sebelumnya. Namun untuk analisis statistik di sini, kita dapat menggunakan jumlah yang ditentukan. Tabel yang diubah ditunjukkan di bawah ini yang menunjukkan bagaimana hasil akan berubah jika trade dilakukan hanya mengikuti pergerakan harian yang lebih besar dari kenaikan fluktuasi 0,25% nilai.
Mungkin yang mengejutkan, hasil terbaik tampaknya telah dicapai dengan menyaring pergerakan kurang dari 0,5%, yang kira-kira merupakan pergerakan harian rata-rata untuk pasangan mata uang utama. Tentu saja, Anda harus mempertimbangkan bahwa biaya per trade biasanya sekitar 0,0100%, jadi ini akan menghasilkan return hipotetis per trade sekitar 0,0125%. Drawdown maksimum akan jauh lebih besar dan return tahunan rata-rata hanya sekitar 5%, dan dari perspektif manajemen risiko, itu benar-benar tidak terlihat sangat baik.
Baca juga: Trading Forex dengan Asian Range
Kesimpulan
Saya telah menunjukkan di sini bahwa di era Forex modern, strategi range trading “bekerja”: biasanya, apa yang naik satu hari, turun di hari berikutnya, dan profit kecil dapat diperoleh dengan memanfaatkan ini, bahkan dengan spread ritel yang cukup kompetitif.
Masalahnya adalah sangat sulit untuk mendapatkan return yang berharga dengan mencoba mengeksploitasi mean reversion kecuali Anda adalah market-maker, dan inilah mengapa meskipun profit-nya lebih tidak teratur, retail trader harus dapat menghasilkan lebih banyak uang dari trend trading daripada dari range trading. Anda bahkan dapat memikirkannya seperti ini: bank-bank besar di Forex adalah “penulis opsi” dan retail trader harus menjadi “pembeli opsi”.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemain besar dapat menghasilkan uang yang serius dari trading dengan cara ini, dan ini adalah keuntungan utama yang dimiliki market makers dibandingkan retail trader.
Sumber: dailyforex.com
