Rekayasa Keuangan Atau Perdagangan Kuantitas?

Rekayasa Keuangan Atau Perdagangan Kuantitas?
Rekayasa Keuangan Atau Perdagangan Kuantitas?

Jika Anda berinvestasi atau berdagang dalam bentuk apa pun, Anda mungkin sudah pernah mendengar istilah “kuant” yang merupakan kata kunci yang sangat umum di industri keuangan (lihat artikel saya di sini).

Apa itu quant ?

Kuantum adalah orang yang tahu banyak tentang matematika dan mencoba menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan uang di pasar keuangan, Sederhana.

Tentu saja, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara; itulah sebabnya mengapa quants perlu berspesialisasi tergantung pada sektor keuangan tertentu yang mereka inginkan.

Mereka semua memiliki pengetahuan yang sama, tetapi pada titik tertentu dari pendidikan mereka, mereka perlu tahu jalan mana yang harus diikuti.

Dokter sudah belajar kedokteran. Mereka tahu semua tentang bagaimana tubuh manusia bekerja, tetapi setelah itu, mereka menjadi ahli bedah, dokter gigi atau ahli jantung, dll.

Semua quant telah mempelajari keuangan kuant, tetapi mereka kemudian harus memilih apakah akan menjadi pedagang kuant, pengembang, peneliti, atau spesialisasi lainnya.

Setiap tahun, teknologi diimplementasikan lebih luas dalam bidang keuangan, dan tipe-tipe baru peran quant muncul. Membuat daftar semua jenis peran tidak mungkin dilakukan.

Baca Juga : Keputusan Perdagangan : Berapa Harga “Terbaik” untuk Diterapkan?

Namun, kami masih dapat mengurutkan semuanya menjadi dua kategori berbeda:

Insinyur Keuangan dan Pedagang Kuantitas.

Ini perbedaan yang cukup kasar, tetapi sebelum tidak setuju, harap baca artikel saya sampai akhir. Semuanya akan masuk akal.

Rekayasa Keuangan:

Jika Anda bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan, mereka akan memberi Anda daftar tugas yang tak ada habisnya yang semuanya dapat dirangkum dalam satu kalimat: mereka mencoba menemukan harga yang tepat dari produk keuangan.

Jika Anda ingin menentukan harga suatu produk artisanal, Anda tinggal meringkas harga materialnya, ditambah jumlah jam membuatnya, menambahkan biaya tetap dan margin keuntungan dan Anda memiliki harga akhirnya.

Memberi harga derivatif finansial, seperti opsi eksotis, misalnya, jauh lebih sulit daripada menentukan harga objek fisik lain yang dapat Anda temukan di supermarket.

Sangat sulit untuk melakukan pekerjaan mereka sehingga para insinyur keuangan harus bergerak di dunia yang sangat lucu — dunia di mana kemungkinan bahwa hal-hal harus terjadi berbeda dari yang kita miliki di planet bumi ini.

Mereka hidup di sebuah planet di mana segala sesuatu terjadi dengan beberapa probabilitas Q, yang berbeda dari probabilitas normal bahwa peristiwa yang sama bisa terjadi di dunia kita sehari-hari.

Kedengarannya sangat aneh, saya tahu, tetapi mereka tidak gila — dan saya juga tidak.

Produk keuangan, agar diberi harga, harus “diangkut” secara matematis di dunia di mana segala sesuatu terjadi dengan kemungkinan yang berbeda. Itu hanya trik matematika. Untuk menjelaskannya secara terperinci akan memakan waktu terlalu lama.

Baca Juga : Cara Membuktikan Kepemilikan Bitcoin Cash

“Aku ingin memberimu satu petunjuk kecil”

Di dunia nyata, di mana semuanya terjadi sesuai dengan probabilitas P, Anda mendapatkan kompensasi finansial ketika Anda menjalankan risiko. Jika Anda membeli sesuatu yang berisiko, misalnya, dengan kemungkinan besar kehilangan uang Anda, Anda akan dikompensasikan untuk risiko Anda dengan pengembalian yang lebih besar.

Dunia Q, sebaliknya, adalah dunia yang cukup jahat, karena probabilitas peristiwa “disesuaikan” untuk menghapus kompensasi Anda untuk risiko yang Anda ambil.

Saya tahu Anda berpikir bahwa ini tidak masuk akal secara matematis. Ini hanya trik matematika dan satu-satunya cara kita harus menentukan harga derivatif.

Dan, tentu saja, “petunjuk” kecil di atas tidak terlalu kuantitatif dan akurat, tetapi jika seseorang ingin tahu lebih banyak, ia dapat membeli buku tentang teori ukuran dan bersenang-senang.

Di planet Q, sebagian besar matematika yang Anda pelajari di sekolah menengah tidak berfungsi sama sekali — Anda harus belajar kembali bagaimana melakukan integrasi, diferensiasi, dll.

Kalkulus menjadi kalkulus stokastik, yang jauh lebih sulit.

Itulah sebabnya insinyur keuangan biasanya memiliki gaji besar — ​​karena pekerjaan mereka cukup sulit dan mereka harus cukup terampil untuk membuatnya.

Jika Anda ingin melihat sesuatu yang menyeramkan, lihatlah beberapa pertanyaan untuk setiap posisi quant junior di bank investasi di London. Jika Anda berpikir Anda pandai matematika, maka Anda akan segera menyadari bahwa Anda tidak pintar.

Anda mungkin terkejut, tetapi orang-orang ini tidak terlalu peduli dengan perkiraan harga. Mereka tidak akan memberi tahu Anda di mana Dow Jones akan diperdagangkan besok, karena itu benar-benar bukan pekerjaan mereka.

Mereka malah akan tahu bagaimana cara menentukan harga setiap derivatif eksotis di atasnya.

Baca Juga : Cara Menghasilkan Pendapatan dari Bitcoin Cash

Trader Kuantitatif:

Kategori ini dapat disegmentasi menjadi lebih banyak subkategori, tetapi mereka semua memiliki kesamaan.

Seperti kita, mereka hidup di planet bumi — jauh dari dunia Q tempat para insinyur keuangan tinggal.

Untuk menggambarkannya — karena ada terlalu banyak orang yang menyebut dirinya quant, alih-alih mengatakan apa adanya — saya ingin memulai dengan memberi tahu Anda apa yang bukan.

Pedagang kuant bukan seseorang yang menggunakan platform perdagangan ritel murah untuk menguji kembali pola analisis teknis sederhana, seperti MT4. Pedagang kuant juga bukan pedagang opsi yang tahu cara menggunakan Excel dan mengingat beberapa statistik dari sekolah menengah.

Mari melangkah lebih jauh dan menggambarkan pekerjaan mereka yang sebenarnya.

Pedagang kuantitas melakukan pekerjaan itu, meskipun sangat rumit, adalah mungkin untuk merasakannya dari luar.

Mereka mencoba meramalkan pasar dengan menggunakan berbagai jenis matematika, yang semuanya memiliki satu kesamaan: semuanya sangat sulit.

Mereka menggunakan data masa lalu untuk meramalkan data masa depan — itu saja. Apakah mereka bekerja dalam manajemen portofolio, peramalan risiko atau membangun sistem perdagangan, mereka terutama harus memprediksi sesuatu.

Mereka dapat menggunakan pendekatan berbeda, analisis deret waktu, pembelajaran statistik, teori permainan, tetapi kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka tidak akan setuju tentang cara terbaik untuk melangkah.

Sumber : https://www.londontradinginstitute.com/financial-engineering-or-quant-trading/

 

Broker News

Trading Forex Algoritmis

Trading algoritmis adalah trading menggunakan robot atau adviser, algoritme matematis yang dapat...

Webinar Forex Eksklusif

Webinar Forex Eksklusif XM selalu berupa untuk memberikan edukasi terbaik kepada semua trader,...

Faktor yang Memengaruhi Pasar Cryptocurrency Saat Ini

Cryptocurrency mengacu kepada mata uang digital yang dlindungi teknologi cryptographic. Saat ini,...

Apakah Sebaiknya Saya Membiarkan Order Terbuka di Akhir Pekan?

Jumat adalah akhir minggu kerja bagi semua trader. Setelah itu datang akhir pekan dan waktu...

Trading Forex vs Saham

Trader pemula dan berpengalaman punya banyak opsi untuk dipilih: bagaimana cara trading, di mana...

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda

Popular Post this month

Broker Forex Terbaik Di Indonesia Tahun 2016

Di era internet saat ini, banyak sekali broker menyediakan fasilitas trading forex online yang...

Cara Bermain Forex Untuk Pemula Tanpa Modal

Dari waktu ke waktu, cara bermain forex untuk pemula tanpa modal makin sering disebut-sebut sebagai...

Langkah Mudah Cara Main Olymp Trade

Trading Binary Option memang saat ini sangat digemari oleh banyak orang yang ingin mendapatkan...

Pengertian Apa Itu Forex Trading

Apa Itu Forex? Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar tak terpusat dimana mata uang dunia...

5 Web Forex Indonesia Gratis Tanpa Deposit

Bagi para trader newbie atau pemula, website forex yang memberikan penawaran bonus gratis tanpa...