Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Kesalahan Umum yang Anda Buat Dalam Menguji Strategi Perdagangan

Kesalahan Umum yang Anda Buat Dalam Menguji Strategi Perdagangan
Kesalahan Umum yang Anda Buat Dalam Menguji Strategi Perdagangan

Kesalahan Umum yang Anda Buat Dalam Menguji Strategi Perdagangan . Pada awalnya Perdagangan algoritmik sangat menarik, karena jika Anda memiliki pengalaman pengkodean dan perdagangan, hanya dalam beberapa jam, Anda akan menemukan banyak sistem perdagangan yang — setidaknya sudah ada dan bagus.

Ini akan menjad bermanfaat, jadi Anda akan terus melakukannya.

Tetapi jika Anda menggunakan strategi baru Anda, Anda akan menyadari bahwa perdagangan yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan Anda memiliki hasil yang murni acak. Portofolio Anda bergerak naik dan turun dengan kecenderungan ke bawah secara keseluruhan karena biaya transaksi.

Pengkodean strategi perdagangan itu mudah, jadi mengapa itu tidak menghasilkan uang ?
Karena memilih beberapa yang baik di antara banyak yang Anda temukan dalam imajinasi Anda sangat sulit.

Bagian penting dan sering dianggap remeh dari pekerjaan pedagang algo adalah menyaring strategi-strategi itu — strategi yang sudah tersedia pada makalah akademis atau dalam portofolio Anda — daripada menemukan yang baru.

Baca Juga : Tur Afrika dengan Riddell Travel Menggunakan BCH

Karena metode pengujian yang kurang bagus, sejumlah gagasan yang tak terbatas tampaknya menjadi menguntungkan.

Ini tidak hanya berlaku di ritel tetapi juga di dunia institusional. Saya belum pernah melihat strategi pada brosur pemasaran beberapa hedge fund dengan pengembalian rata-rata hanya dalam backtesting.

Data keuangan mengandung banyak keacakan, jadi mencoba memahami jika strategi menghasilkan uang sebagai hasil dari keberuntungan atau karena mengambil keuntungan dari inefisiensi aktual di pasar bukanlah tugas yang sepele.

Salah satu dari beberapa hal yang tidak berubah sejak saya memulai pekerjaan ini adalah bahwa saya biasanya melakukan kebalikan dari apa yang alami dan intuitif untuk dilakukan, yang seringkali dapat mengarah pada solusi.

Untuk menemukan peluang keuntungan di pasar keuangan, perlu dicari alasan di baliknya. Ini karena investor berperilaku sedemikian rupa untuk menciptakan inefisiensi ini di pasar keuangan.

Sifat manusia tidak berubah ; Oleh karena itu, peluang perdagangan, berdasarkan pengamatan terhadap reaksi orang, memiliki peluang untuk menjadi menguntungkan di masa depan.

Sebagai contoh, setelah penurunan besar dalam nilai, saham cenderung naik lagi. Ini karena investor bereaksi berlebihan terhadap berita buruk dengan menjual. Mereka kemudian menyadari bahwa dunia belum akan berakhir dulu dan mereka membeli kembali apa yang baru saja mereka jual dengan harga yang lebih tinggi.

Baca Juga : 7 Tips Berguna Buat Anda Yang Ingin Menjadi Trader Sambil Bekerja

Fenomena ini telah dipelajari secara luas. Semua orang tahu itu, tetapi investor tetap bertindak tidak rasional dengan menjual terlalu banyak dan kemudian membelinya kembali.

Bertindak melawan intuisi kita — melakukan apa yang lebih menyakitkan secara emosional — mutlak diperlukan untuk bertahan hidup di pasar keuangan.

Kembali ke pedagang algo pemula, ia berusaha menemukan strategi terbaik dengan menguji sebanyak mungkin ide.

Jawabannya, sekali lagi, berlawanan dengan intuisi. Dia harus fokus bukan pada menemukan ide-ide baru tetapi pada bagaimana mengujinya.

Semakin dia mencoba membuat strategi baru, semakin besar kemungkinan dia akan menemukan strategi yang, hanya karena keberuntungan, menghasilkan uang ketika diuji pada data historis.

Beberapa kesalahan backtesting umum jelas dan terkenal.

Semua orang tahu bahwa ketika sebuah strategi mengandung terlalu banyak parameter, itu lebih cenderung menjadi bias. Godaannya adalah membuatnya lebih rumit dengan memperkenalkan lebih banyak bias, yang membuat sistem yang telah Anda kerjakan selama sebulan penuh menjadi menguntungkan — tetapi hanya di atas kertas.

Sebagian besar pedoman umum tentang cara menjalankan backtest yang baik diketahui tetapi diabaikan, sama seperti kebiasaan diet yang baik.

Salah satu praktik terbaik yang paling diabaikan adalah membuang sistem yang terlalu menguntungkan. Untuk membenarkan ini, kita tidak perlu matematika — hanya sedikit akal sehat. Cara yang lebih mudah untuk menemukan ambang ini adalah dengan melihat apa yang terjadi pada sistem perdagangan yang Anda kodekan tahun lalu, dengan faktor keuntungan di atas tiga.

Karena iklan yang menyesatkan, banyak orang yang mendekati dunia perdagangan algo percaya bahwa, dengan sistem perdagangan yang sederhana, akun $ 500 USD dapat menjadi $ 1.000.000 hanya dalam satu tahun. Saya bisa menjelaskan mengapa ini tidak mungkin, tetapi saya lebih suka berpikir bahwa pembaca saya adalah orang-orang berpendidikan yang sudah mengetahui hal ini.

Salah satu bagian tersulit dari masalah yang harus dipecahkan saat melakukan backtest adalah jenis bias pandangan ke depan yang oleh sebagian orang disebut “bias mesin waktu.”

Baca Juga : Beli Dekorasi Dashboard Mobil Trim Kits dengan BCH

Kami menemukan bahwa setiap kali pola harga terjadi, pasar naik.

Untuk mengkode strategi ini, kami telah melakukan semuanya dengan benar, hanya menggunakan beberapa parameter gratis (dua atau tiga). Juga, bagian sampel uji cukup panjang. Lebih jauh lagi, kami belum menguji strategi serupa sebelumnya, jadi strategi ini belum dipilih dari yang serupa yang gagal; dengan kata lain, kita belum memilih strategi ini.

Bahkan jika strategi telah dibangun dengan cara yang mencoba untuk tidak menimbulkan bias, masih ada kelemahan halus yang ada.

Pola yang kami gunakan dalam strategi telah ditemukan dalam periode sampel, yang panjangnya sepuluh tahun, tetapi sebagian besar telah diamati pada akhirnya.

Misalnya, perdagangan yang kami ambil pada awal jendela historis sepuluh tahun (pada periode sampel) menggunakan informasi yang tidak tersedia pada waktu itu.

Ada cara berbeda untuk mengatasi masalah ini dan ini adalah cara yang lebih mudah. Ini untuk membuang pola-pola yang tidak sama-sama hadir di sepanjang jendela waktu.

Cara lain terdiri dari menggunakan informasi backtest hanya setelah itu menjadi signifikan secara statistik.

Misalnya, jika kita memasukkan parameter menggunakan data dari 2000 hingga 2005, parameter itu tidak boleh digunakan untuk memperdagangkan data historis sebelum 2005.

Sumber : londontradinginstitute.com

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda