Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Apa itu Average True Range – Definisi ATR?

Apa itu Average True Range – Definisi ATR? Average true range (ATR) adalah indikator analisis teknis yang mengukur volatilitas pasar dengan mendekomposisi seluruh rentang harga aset untuk periode tertentu. Secara khusus, ATR adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh teknisi pasar J. Welles Wilder Jr dalam bukunya, “New Concepts in Technical Trading Systems.”

Baca Juga : Apa itu Average Return (Pengembalian Rata-Rata)? 

Indikator true range diambil sebagai yang terbesar dari yang berikut: tinggi saat ini lebih rendah saat ini yang rendah; nilai absolut dari tinggi saat ini kurang dari penutupan sebelumnya; dan nilai absolut dari terendah saat ini kurang dari penutupan sebelumnya. Average true range kemudian merupakan moving average, umumnya menggunakan 14 hari, dari true range.

Apa itu Average True Range - Definisi ATR?
Apa itu Average True Range – Definisi ATR?

POIN KUNCI

  • Average true range (ATR) adalah indikator teknis yang mengukur volatilitas pasar.
  • Ini biasanya berasal dari moving average 14-hari dari serangkaian indikator true range.
  • Awalnya dikembangkan untuk digunakan di pasar komoditas tetapi sejak itu telah diterapkan untuk semua jenis sekuritas.

Rumus Untuk ATR Adalah

Langkah pertama dalam menghitung ATR adalah menemukan serangkaian nilai true range untuk sekuritas. Kisaran harga suatu aset untuk hari trading tertentu hanyalah tinggi minus rendahnya. Sementara itu, true range lebih mencakup dan didefinisikan sebagai:

Cara Menghitung ATR

Trader dapat menggunakan periode yang lebih pendek dari 14 hari untuk menghasilkan lebih banyak sinyal trading, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menghasilkan lebih sedikit sinyal trading. Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisis volatilitas saham selama lima hari trading. Oleh karena itu, trader dapat menghitung ATR lima hari. Dengan asumsi data harga historis diatur dalam urutan kronologis terbalik, trader menemukan maksimum dari nilai absolut dari tinggi saat ini dikurangi saat ini rendah, nilai absolut dari tinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya dan nilai absolut dari rendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya. Perhitungan true range ini dilakukan untuk lima hari trading terbaru dan kemudian dirata-rata untuk menghitung nilai pertama ATR lima hari.

Apa yang Average True Range kepada Anda?

Wilder awalnya mengembangkan average true range (ATR) untuk komoditas, tetapi indikator ini juga dapat digunakan untuk saham dan indeks. Sederhananya, saham yang mengalami tingkat volatilitas tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham dengan volatilitas yang rendah memiliki ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini merupakan alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem trading. Itu dibuat untuk memungkinkan para trader untuk lebih akurat mengukur volatilitas harian suatu aset dengan menggunakan perhitungan sederhana. Indikator tidak menunjukkan arah harga; melainkan digunakan terutama untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh kesenjangan dan membatasi pergerakan naik atau turun. ATR cukup sederhana untuk dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis.

Penggunaan ATR umumnya digunakan sebagai metode keluar yang dapat diterapkan tidak peduli bagaimana keputusan entri dibuat. Salah satu teknik populer dikenal sebagai “chandelier exit” dan dikembangkan oleh Chuck LeBeau. Chandelier exit menempatkan trailing stop di bawah ketinggian tertinggi yang dicapai saham sejak Anda memasuki perdagangan. Jarak antara level tertinggi dan level stop didefinisikan sebagai beberapa kali ATR. Misalnya, kita dapat mengurangi tiga kali nilai ATR dari tertinggi tertinggi sejak kita memasuki perdagangan.

Average true range juga dapat memberi trader indikasi ukuran perdagangan yang akan dikenakan di pasar derivatif. Adalah mungkin menggunakan pendekatan ATR untuk menentukan posisi yang memperhitungkan kesediaan seorang trader sendiri untuk menerima risiko serta volatilitas pasar yang mendasarinya.

Contoh Cara Menggunakan ATR

Sebagai contoh hipotetis, asumsikan nilai pertama ATR lima hari dihitung pada 1,41 dan hari keenam memiliki true range 1,09. Nilai ATR berurutan dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang dari satu, dan kemudian menambahkan true range untuk periode saat ini ke produk. Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih. Misalnya, nilai kedua ATR diperkirakan 1,35, atau (1,41 * (5 – 1) + (1,09)) / 5. Rumus kemudian dapat diulang selama periode waktu keseluruhan.

Baca Juga : Apa itu Average Daily Trading Volume (ADTV)?

Keterbatasan ATR

Ada dua batasan utama untuk menggunakan indikator average true range. Yang pertama adalah bahwa ATR merupakan ukuran subyektif – artinya terbuka untuk interpretasi. Tidak ada nilai ATR tunggal yang akan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa tren akan berbalik atau tidak. Sebaliknya, pembacaan ATR harus selalu dibandingkan dengan pembacaan sebelumnya untuk merasakan kekuatan atau kelemahan tren.

Kedua, ATR juga hanya mengukur volatilitas dan bukan arah harga aset. Ini kadang-kadang dapat menghasilkan sinyal campuran, terutama ketika pasar mengalami pivot atau ketika tren berada pada titik balik. Sebagai contoh, peningkatan tiba-tiba dalam ATR setelah penghitung pergerakan besar ke tren yang berlaku dapat menyebabkan beberapa trader berpikir ATR mengkonfirmasi tren lama; Namun, ini mungkin tidak benar-benar terjadi.

Sumber : investopedia.com